Medida de probabilidade

Teoria das probabilidades
Axiomas de probabilidade
Espaço de probabilidade Espaço amostral Evento primário Evento Variável aleatória Medida de probabilidade
Evento complementar Eventos mutuamente exclusivos Probabilidade conjunta Probabilidade marginal Probabilidade condicional
Independência Independência condicional Lei da probabilidade total Lei dos grandes números Teorema de Bayes Desigualdade de Boole
Diagrama de Venn Diagrama de árvore
v d e

Em matemática, uma medida de probabilidade é uma função real definida em um conjunto de eventos em um espaço de probabilidade que satisfaz propriedades de medida, tal como a aditividade contável.^[1] A diferença entre uma medida de probabilidade e a noção mais geral de medida (que inclui conceitos como área ou volume) é que a medida de probabilidade de atribuir valor ${\displaystyle 1}$ ao espaço de probabilidade inteiro.

Intuitivamente, a propriedade de aditividade diz que a probabilidade atribuída à união de dois eventos disjuntos pela medida deve ser a soma das probabilidades dos eventos, por exemplo, o valor atribuído a "${\displaystyle 1}$ ou ${\displaystyle 2}$" em um lançamento de um dado deve ser a soma dos valores atribuídos a "${\displaystyle 1}$" e "${\displaystyle 2}$".^[2]

Medidas de probabilidade têm aplicações em diversos campos, como física, finanças e biologia.